양희진 교수는 ‘Noise traders, mispricing, and price adjustments in derivatives markets’(공저: 성균관대학교 류두진 교수)라는 논문으로 남곡학술상 우수논문상 수상자로 선정됐다.
논문은 국내파생상품시장의 빅데이터를 이용해 국내외 투자자의 거래가 파생상품시장의 정보력과 상품가격에 미치는 영향을 연구한 것.
양 교수는 “금융시장의 빅데이터인 TAQ(Trade & Quote) 자료를 이용해 투자자의 거래 형태를 분석하는 금융시장 미시구조에 대한 연구를 앞으로도 활발히 진행할 예정”이라고 소감을 밝혔다.
양희진 교수는 지난 3월 동국대학교 글로벌경제통상학부에 임용됐으며 금융시장 빅데이터(big data)를 이용해 분석하는 시장미시구조를 주 연구분야로 하고 있으며 일반 경제학 분야를 포함해 파생시장, 일반 기업재무, 행동경제학 등 재무론 관련 분야에 대한 학술연구를 활발히 진행하고 있다.
이명진 기자
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